Indice CBOE VIX

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L’indice de volatilité CBOE est l’un des indicateurs de volatilité les plus populaires sur les marchés financiers. Il s’agit d’un indice en temps réel dérivé du prix des options SPX avec des dates d’expiration à court terme qui crée une projection sur 30 jours de la volatilité attendue sur le S&P 500. Il est également connu sous le nom d’indice de la peur pour sa capacité à mettre en évidence les sentiments des investisseurs. Compte tenu de l’importance du S&P 500 en tant qu’indicateur de premier plan du marché boursier américain et indice de renommée mondiale, la volatilité attendue pourrait facilement affecter d’autres indices dans le monde.

En plus d’être un indice, le VIX est négociable via des contrats à terme, des options et des ETF, pour ceux qui cherchent à spéculer directement sur la volatilité.

En termes simples, le VIX (Figure 1) monte lorsque les marchés baissent et descendra et se stabilisera si le marché est en hausse. Bien qu’il puisse atteindre des prix très bas, il n’atteindra jamais zéro compte tenu de la volatilité persistante qui existe sur les options. Dans l’exemple ci-dessous, le VIX (bougies) est superposé aux contrats à terme S&P 500 e-mini (orange).

Figure 1 Vix Versus Sp 500 Futures Forex, Stocks And Crypto In Senegal
Figure 1 – Futures VIX versus S&P 500

Le VIX est un excellent outil pour ceux qui ont des portefeuilles et sont préoccupés par la volatilité future potentielle. En d’autres termes, si le marché est en hausse constante et que le VIX baisse et s’aplatit, à un moment donné, les conditions du marché peuvent devenir trop calmes et pourraient laisser présager une augmentation potentielle de la volatilité. C’est idéalement là que les gestionnaires de portefeuille commenceront à obtenir des produits d’atténuation des risques tels que des options et ils le feront rapidement avant que la volatilité ne saute et qu’ils deviennent trop chers.

Une autre façon d’envisager la volatilité est de trouver des retournements potentiels après une période de volatilité supérieure à la moyenne et d’envisager de prendre des positions longues sur le S&P 500 et d’autres indices tout en gardant à l’esprit que la volatilité pourrait à nouveau augmenter et que les indices pourraient continuer à baisser.

Il est important de garder à l’esprit les lectures actuelles du VIX. N’oubliez pas qu’un VIX aplati ne durera pas éternellement et qu’en même temps, un VIX en hausse ne maintiendra pas ces prix pour toujours, étant donné qu’aucune autre variable n’intervient. En période d’incertitude, la volatilité peut être supérieure à la moyenne pendant de longues périodes.

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Understanding the CBOE Volatility Index (VIX) (cfifinancial.com)

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